Торговая модель Ларри Вильямса, как классика.

Лари Вильямс продемонстрировал краткосрочную модель торговли, которая показывала необходимость длинной позиции на один день раньше по фьючерсу, чем FED урезал ставки в процентах. Данная модель поражает своими фактическими результатами. Сам Лари делится этой моделью, собственноручно объясняя её выполнение и установку. Сама модель рассматривается, как совершение сделки на завтра. И только в том случае, если на сегодняшний день это только дни: понедельник, четверг или пятница. Сразу устанавливаются те дни, когда происходила большая часть известных подъёмов и которые происходили на следующий день.

 Сама модель представляет собой просто модель дня инсайда (это именно тот день, в котором был наиболее высокий уровень минимума и наиболее низкий уровень максимума, чем было в предшествующем дне). Абсолютно не имеет никакого значения, в каком направлении произошло закрытие внутреннего дня (дня инсайда). Но ведь требуется положение, когда закрытие, следовавшее перед днём инсайда, было выше, чем сам день открытия. Следовательно, в сущности, мы получаем внутренний день, когда предполагается, что рынок будет продолжать подъёмы на следующий день. Когда происходит открытие и оно ниже в день после инсайда, чем максимум двухдневной давности и максимум внутреннего дня, то можно и нужно размещать ордер по максимуму на покупку, который был не более двух дней назад.

Rambler's Top100